Fourier Extrapolator Indikator Forex

MetaTrader 5 - Indikatoren Fourier-Extrapolation des Preisindikators für MetaTrader 5 Ein mehrfach harmonisches (oder mehrtoniges) trigonometrisches Modell einer Preisreihe xi, i1..n ist gegeben durch: xi m Summe (ahCos (whi) bhSin ( Whi), h1..H) xi - vergangener Preis bei i-te Bar, insgesamt n vergangene Preise m - Bias ah und bh - Skalierungskoeffizienten von Oberschwingungen Wh - Frequenz einer harmonischen h - harmonischen Zahl H - Gesamtzahl der angepassten Oberwellen . Die Anpassung dieses Modells bedeutet, m, ah, bh und wh zu finden, die die modellierten Werte in der Nähe von realen Werten machen. Das Finden der harmonischen Frequenzen, die der schwierigste Teil der Anpassung eines trigonometrischen Modells ist. Im Falle einer Fourier-Reihe werden diese Frequenzen auf 2pi gesetzt. Aber die Fourier-Serien-Extrapolation bedeutet einfach, die Vergangenheit in die Zukunft zu wiederholen. Dieser Indikator verwendet den Quinn-Fernandes-Algorithmus, um die harmonischen Frequenzen zu finden. Es passt harmonisch von der trigonometrischen Reihe eins nach dem anderen, bis die angegebene Gesamtzahl der Oberschwingungen H erreicht ist. Nach dem Anpassen einer neuen Harmonischen berechnet der codierte Algorithmus den Rest zwischen dem aktualisierten Modell und den realen Werten und passt eine neue Harmonische zum Rest. Der Indikator hat folgende Eingabeparameter: Npast - Anzahl der verbleibenden Balken, an die die trigonometrische Baureihe angepasst ist Nfut - Anzahl der vorausgesagten zukünftigen Balken Nharm - Gesamtzahl der Oberschwingungen im Modell FreqTOL - Toleranz der Frequenzberechnungen. Der Indikator zeigt zwei Kurven an: Die blaue Kurve zeigt modellierte Vergangenheitswerte an und die rote Kurve zeigt die modellierten zukünftigen Werte an. MetaTrader 4 - Indikatoren Extrapolator - Indikator für MetaTrader 4 Der Indikator basiert auf mehreren Methoden, die durch die Eingabewertigkeit der Methode gewählt werden können: Methode 1: Fouriers-Extrapolation Die Frequenzen werden nach dem Quinn-Fernandes-Algorithmus berechnet Methode 2: Autokorrelation Methode Methode 3: Gewichtete Burg Methode Methode 4: Burg Methode mit Helme-Nikias Gewichtungsfunktion Methode 5: Itakura-Saito (geometrisch) Methode Methode 6: Modifiziertes Kovarianzverfahren Methoden 2-6 sind die Methoden der linearen Vorhersage. Die lineare Vorhersage beruht darauf, die zukünftigen Werte als lineare Funktionen der vergangenen Werte zu finden. Angenommen, wir haben eine Anzahl von Preisen x0..xn-1, wo der höhere Index dem aktuellen Preis entspricht. Die Vorhersage des zukünftigen Preises xn wird als xn - Sum (aixn-i, i1..p) berechnet, wobei ai1..p - Koeffizienten des Modells, p - Ordnung des Modells. Die aufgelisteten Methoden 2-6 finden die Koeffizienten a, indem sie den Mittelwurzelquadratfehler beim Trainieren der letzten n-p Balken verringern. Natürlich können wir den Null-Fehler der Vorhersage erreichen, wenn wir direkt den oben erwähnten Satz von Gleichungen mit n2p nach der Levinson-Durbin-Methode lösen. Eine solche Vorhersage wird als Prony-Methode bezeichnet. Sein Nachteil ist die Instabilität bei der Vorhersage der zukünftigen Werte der Serie. Deshalb ist diese Methode nicht enthalten. Die anderen Eingangsparameter sind: LastBar - die Nummer des letzten Taktes in der Vergangenheit Daten PastBars - die Anzahl der vergangenen Balken, die für die Vorhersage der zukünftigen Werte verwendet werden LPOrder - die Reihenfolge des linearen Modells als Bruch aus der Anzahl der Vergangenheit (0..1) FutBars - die Anzahl der zukünftigen Balken in der Vorhersage HarmNo - die maximale Anzahl der Frequenzen für die Methode 1 (0 bedeutet alle Frequenzen) FreqTOL - die Ungenauigkeit der Frequenzen Berechnung für die Methode 1 (wenn es ist Gt0.001 es kann nicht konvergieren) BurgWin - die Zahl der Gewichtungsfunktion für die Methode 2 (0Rectangular 1Hamming 2Parabolic) Der Indikator zeichnet zwei Zeilen: Die blaue Linie zeigt die Preise des Modells auf den Trainingsbalken, die rote Linie zeigt die vorhergesagte Zukünftige preise Methode 1 (die Extrapolation der Fourier-Reihe) Methode 3 (Burg-Methode) Methode 6 (modifizierte Kovarianz-Methode) Wenn jemand in der Entwicklung einer rentablen EA auf der Grundlage dieses Indikators erfolgreich sein wird, bitte ich, seine Ideen über die E-Mail, Code.